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标题: 面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转） [打印本页]
作者: caoch    时间: 2023-9-28 00:19
标题: 面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
熊市之下，各交易平台多次出现小市值币种逼空上涨行情，资金费率常常出现较大的负值，市场上常有两种策略：
5 E6 r( I- J  m. J( ]; R+ b1 g5 u2 V9 X
* V+ s5 s/ y6 X* @0 Z- 或在收取费率前开多获取结算的资金费率；
: ?7 l, o/ P# }: s% r* S0 g% x( z8 v% W# i6 ]
- 或在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
$ g0 A+ p+ K- T  V$ _, @
8 s& S, n$ w5 O/ A- \Odaily 星球日报基于市场数据，对Binance上费率大于-0.5% 的情况进行统计，基于多时间段 K 线结果，探究不考虑其他数据只论涨跌，从概率上而言哪种策略盈利概率更高。
) Z$ }& g9 |1 z1 T+ |
) X  Y( @& e' V: m1 `（指标说明：下文所有高负费率均指费率大于-0.5% 情况；下文所有极端负费率指费率大于-1.5% 情况；本文仅为对历史情况的结果统计，非后续行情投资指导建议。）: n4 D' V6 K" ]# _; c- u7 Q% Z

5 `7 D& B4 O$ R9 A( e# l整体情况
8 |' T" f6 q2 H2 S2 K: w2023 年以来Binance上共有 376 次资金费率高于-0.5% ，平均值-1.209% 。其中各费率区间的频次情况如下，在 376 次高费率中，大于-1.5% 达 113 次，占比 30.2% ，可见当费率开始转向高负费率后，有不小的概率极端化。- _, G" g0 g; P( D) n. Y
9 o( f$ n) U( r( y* |
Odaily 星球日报统计维度如下：! {) x, O% m9 n8 j, E  P7 q
  I% d& A6 p- u& T% l( r6 Y( S
时间：包括 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟、 4 小时、 8 小时、 24 小时。
4 U9 o2 S6 J9 P) F) X1 [4 v# _) [7 F5 r0 }0 ]
短线上资金费率收取后波动较大，最低点不一定发生在收取后的 1 分钟之内，故选取了 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟进行对比。
) C5 }: f5 G) y% s9 V. T, h
4 n  G: a$ L8 p另一方面有时候爆空行情将会持续一大段时间，部分多单用户选择长时间持有，故选取 4 小时、 8 小时、 24 小时，观察长时间行情延续使多单获利的概率。
* V; g9 n8 x$ }: j- e6 x% ~8 ]9 t9 ?* d
价格：0 f2 Z" p1 A/ p6 b$ V. q

" j) u8 E  Q) J& R! H短线上选取了最低价和收盘价，因手动操作的用户难以平仓在最低点。
' R! N1 _. ^) c7 D+ `, Q9 E0 m0 e7 Y, }$ C4 W- h6 g! J- w/ o3 m
长线上选取了最高价和收盘价，同样观察长时间行情延续使多单获利的概率。$ K9 K. ^/ t( e0 o; j

( ]0 v+ |2 ~. W$ _9 c% P+ t收盘价旨在消除瞬间极端波动影响，用于和最低价/最高价对比。
7 @+ Y$ L* ?1 r! u6 P7 ?- L' r- q1 ?
8 V+ E7 |/ H0 w5 T$ N短线情况统计
7 G1 u5 Q+ J& z& ^0 |4 |8 p- h1 分钟最大跌幅平均值 1.90% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.11% ；
0 k* i( L) b9 A/ z$ {& h( L0 ?+ k/ _! Q$ ^$ e5 b- o
3 分钟最大跌幅平均值 2.12% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.05% ；9 T4 u# Z6 P& P6 K% w& `$ w3 o

1 t; c* M/ o% d3 \/ i6 `5 分钟最大跌幅平均值 2.26% ， 5 分钟收盘跌幅平均值 1.07% 。
( s. H$ g3 b7 K0 `" L+ Y- |6 U1 D7 f9 F* O, S& N  i
从所有案例的综合数据而言有几个初步结论：
$ s. Z% R6 x" }! m$ b* W9 R0 X6 h' Y# `+ Q: k+ A7 k/ ~3 J
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若在收取费率结束的短时间内平仓，获利概率很小。
/ R6 I  y8 n! q) J7 @0 _* N1 X' `4 L8 B8 _
2. 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟最大跌幅连续创新低，而相应的收盘价接近一致，说明在这一段时间内走势为 W 形状，且波动剧烈。* C. Y& {" {- H4 @' W0 [/ m3 J
# o" a7 P) [( ?, _1 `, W! `" M0 G
3. 基于第二点，空头盈利概率大，并且有较多的机会平仓。8 l" Z- H  q8 h8 h

, G3 M' c( }$ S, G& {随机选取了十个代币做图如下，多数具备较明显的 W 型走势。( C$ ~( C' p3 @- |% L, P: R# N

9 z8 I( }) u. p. }1 F1 E1 ~$ @" N长线情况统计8 }1 c9 o7 b: w8 _9 f% M3 b8 S
- 4 小时最大涨幅平均值 3.73% ， 4 小时收盘涨幅平均值-1.29% ；
+ }5 w7 K) {( l7 [1 f
' d7 r3 N! q7 _8 C$ f- 8 小时最大涨幅平均值 5.84% ， 8 小时收盘涨幅平均值-1.36% ；  t1 C* f/ u& t3 C5 N
( m+ T2 ^! `' u0 k
- 24 小时最大涨幅平均值 9.5% ， 24 小时收盘涨幅平均值-3.34% ；
+ d, E, ?9 F" }0 |( H( S2 g7 ?
; h% y% H* d( R1 c! Q- A综上结论如下：
# n7 V2 B0 P, Q3 e( M% Q5 d, U0 n
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若选择持有一端时间，有机会同时获取资金费率和涨幅盈利。1 i  Z: e6 I! e& U
8 ^4 p* t8 P. \9 Z# V4 u2 d7 Z. V; g" ]
2. 4 小时、 8 小时、 24 小时最大涨幅连续上升，但收盘涨幅均为负数，说明在 24 小时之内，说明在这一段时间内走势类似 M，且波动剧烈。
4 T( @' r. w) l( @! J- j
  @6 T  r! m' r' P& b& p% I7 ]3. 24 小时收盘价明显低于 8 小时收盘价，或意味着多数负费率行情在 24 小时内即结束。* B: V1 |' I  Q  f4 q

0 y% q4 d" }$ l* o% s8 O8 N& D随机选取了十个代币做图如下，多数具备较显著的 M 型走势。
. }. T! X6 D6 Q8 I0 S2 E4 {
0 o/ K5 b8 E6 W' o基于频数和费率高低的分类统计
* ?: _$ M5 R1 G3 A, p( B频数对费率情况影响' M7 o3 f: a0 G9 u7 u% b! l, B% u( s
频数：将每个代币在 2023 年出现过多少次高负费率作为统计维度，共涉及代币 66 个，近半的代币仅有一次高负费率情况，而出现 10 次以上高负费率情况代币仅 9 个。; R* n/ g7 Q( ^+ z! D% C. a3 t
9 S6 u: u. m; t, W' a4 D  B  \2 s
平均费率：并未随着高负费率频数的增加而有明显上升，而 LPT、TRB 等代币在广泛传播时均为满负费率（-2.5% 或-3% ），说明在其达到满负费率之前或之后，在中等的负费率水平上维持过较长一段时间。
' C- L+ F$ [" c" f# A- V  m3 g1 e  J
累计费率：超过 15% 概率较低，但对于长期持有者而言，随着价格的倍增，从费率上而言收入仍较为可观。
0 m! b% t" S" ]
& ]: ^0 q1 c7 Q3 E费率对价格走势影响
' j/ F  r2 ]( \8 G本节探讨是否负费率越高，短线跌得更多，长线上涨更高。3 Y* M3 T! M# p, T
, i; a2 y5 }* t0 M
以下图表为所有区间的短线走势情况。4 u: I9 g6 U3 I. [
$ {" M* }5 M5 I3 ]
分级之后，各区间短线规律与整体规律一致，即：①W 型走势、②空头均有盈利平仓机会、③收盘价多头获利概率高；# b4 I& A# j; t( L# o, S

, B0 |' f: {9 q2 M% w而负费率程度越高，短线下跌更加剧烈，但收盘价基本与费率持平。
6 P9 a) w+ Z2 q2 `9 e- P
! E) D9 {$ C6 t( |1 @3 j( j以下图表为所有区间的长线走势情况。
" ]/ e; t; f0 o; ]# [
, o$ u7 D6 Q$ Q6 h; _/ L1 i/ b分级之后，各区间长线规律与整体规律一致，即： ①M 型走势 ②多头均有盈利平仓机会 ③行情结束时间快。+ G( u# R/ ~3 T7 L1 R
/ S. b% j/ D- r- A0 O
而负费率程度越高，上涨程度没有显著提升。$ P8 w! J% r" t  J

+ ]: H: T: A2 ^0 [, o9 ^  P频数对价格走势影响7 J! `" d) G$ G5 T
短线行情% }  v, Z/ D* @. s: V& |
对于高负费率仅出现一次的代币的 29 次高负费率中，* x) f9 S9 c8 p& U1 o8 N. t. n3 l

( `, H; u3 M8 D0 a- 1 分钟最大跌幅有 28 次大于资金费率，盈利比例达 97% ；1 分钟收盘跌幅有 17 次大于资金费率，盈利比例达 59% ；, t* D- t  _5 P6 C

7 I8 e% r8 m9 P( v) U5 K5 k* _7 d- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 41% ；
  p- _/ _9 q, y7 I* I6 t0 @/ f9 P/ U
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 48% ；8 Q& k9 {. x4 M" d+ @" h# C
6 G% O- O# Y- `; _2 x2 x% e
以发生过 32 次高负费率的 LPT 作为比较：( y9 A9 `* g* s! f8 c  ]% e

: Q+ y7 B- K& F0 C- 1 分钟最大跌幅有 32 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 27 次大于资金费率，盈利比例达 84% ；4 Z9 ?) |; U) S$ e4 @/ s: @. r

( f( l3 H6 e0 u- b2 P% w2 j- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
7 l6 j2 f+ w8 U3 Y$ k2 p- m! m# k9 M( V3 I0 Q
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；' k7 m2 u1 W/ E" K. X
; j$ ]$ H5 ]/ \" I* O+ @. {
或由于费率的极端化，LPT 的空头盈利概率明显高于单次高费率的情况。, K8 Y$ t7 e0 j, u
  ^5 I* R& q, z% O
以发生过 61 次高负费率的 BLZ 作为比较：
. I0 w% L  {2 S' R/ \1 o7 p! |/ p: t: i( U* R; m
- 1 分钟最大跌幅有 61 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 46 次大于资金费率，盈利比例达 75% ；: ?9 R4 g4 v+ n% {7 a) ~

' n; q/ B6 {) z5 b  L% G- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；8 g* O6 n6 |, d; p9 l

% g& B, j8 G. L$ L( w- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 62% ；8 |, a( c  w. _9 J

9 R" x, p  o) x2 L; y  L7 ?1 O3 p9 V而 BLZ 的极端费率情况下，概率与 LPT 类似，同样明显高于单次高费率。
' j& }& H+ V/ c; |  R& z
8 }, `- e+ a$ B' H由此可见，不论是短期的高负费率、还是明确的逼空上涨行情，短线维度上都是空头占优。4 f6 u4 d/ T9 G* G( e( d
( n' S3 m3 s+ V- R. ^5 Q
长线行情2 m0 _6 y" ^6 ?) s8 `; L9 I
同样，在 29 次高负费率中，
1 A0 a" D- ~( K8 v: L1 V9 ~
; J& `. m9 ?4 D2 ]. C9 ~- 4 小时最大涨幅有 29 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；4 小时收盘涨幅有 10 次大于资金费率，盈利比例达 34% ；$ B  f! T' P+ e+ _% t, x8 t5 X$ k: k
1 F% g' W' M* r- H3 l
- 8 小时最大涨幅盈利比例 100% ；8 小时收盘涨幅盈利比例 31% ；
  t- {: s! v& ?$ i7 o. u; {9 t7 E# L6 r5 U0 l
- 24 小时最大涨幅盈利比例 100% ；24 小时收盘涨幅盈利比例 34% ；: q& x+ Y/ j6 ]8 O$ A3 o

( E* F/ s7 n7 @, B4 T8 u& {+ ?对于长线而言，由于前文所提的「行情结束时间快」的特性，多头收盘盈利概率显著减小。6 w* M1 C2 N: t: T' x8 O
+ f/ a* i  O" o; Y, q. B' t5 M
而最高点全凭个人交易技术，仅供参考，但也说明了收取费率并非行情的结束时间点。! x' r) r+ Z! u$ ?8 f5 L- e0 d8 p

8 g3 |3 f. ~* O同样选取了高费率次数最多的四个代币进行统计，但由于是基于已发生的逼空行情选取，该统计具有显著的「抽样偏差」，该部分仅供参考，对于后续类似情况指导意义不大。7 q, ], o4 h3 t; {: o! z

& P, `$ K( {' {8 O) }% C结论
( Y3 r! ?$ }' r3 }6 D! E基于Binance 2023 年高负费率情况，Odaily 星球日报对如下两种策略进行了数据方面的统计：+ I; s; A; }- f4 h# s

  G  Y& @; B. Y. S5 @5 o! D- 多头策略：在收取费率前开多获取结算的资金费率；
6 ?" @! P$ H9 N5 v0 a* d' m$ Z$ I2 @3 T7 a) W# h
- 空头策略：在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
7 \/ L; I# k- R" }7 A6 P
( O1 I+ \; @9 C* h3 x( t" L在短线操作层面，空头策略概率上明显占优，即使以收盘价也以空头盈利占多数。; d* y& j+ E0 i; @: T# l3 i
6 l  A7 ]& c, m1 u1 `
在长线操作层面，多头策略概率上略微占优，在高负费率发生之后，通常仍有一段上涨趋势。, w$ y' ]$ \' e( w( F% n
( V9 G+ O# c; g$ _! n6 y

0 y7 v, G3 `/ [: w% c2 i
% U/ d( t% |$ P1 Z# R" E5 m, e% l+ U3 z( l' r5 Q

: V& I  N" J0 A5 E8 \
7 \! `4 i  z$ j6 B5 p4 l0 m% B; }4 {( k& Y; j
作者: Lhrlhrgo    时间: 2023-9-28 07:17
这个交易平台很不错，反正吧都是需要小心安全第一啊！
作者: 强强强123    时间: 2023-9-28 07:17
建议不要一揽子全接纳，这只会看起来很蠢
作者: 南相楚    时间: 2023-9-28 07:21
建议不要一揽子全回收，这只会变得很难看
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-9-28 07:22
如此的建议我也是要来瞧瞧看，继续学习点东西了
作者: drogan    时间: 2023-9-28 07:22
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者: 林武风    时间: 2023-9-28 07:22
这样的盈利成果也太厉害了吧，都让我非常羡慕了
作者: 春娇与小智    时间: 2023-9-28 07:26
是很好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者: 小夏Sherry    时间: 2023-9-28 07:27
还可以啊，现在我也是用这个交易平台
作者: 朱古力    时间: 2023-9-28 07:28
这样的盈利结果也太给力了吧，都让我十分羡慕了
作者: liuxin960    时间: 2023-9-28 07:29
祝贺老哥可以盈利啦，有空我要向你指点一下
作者: wuzhaoshichao    时间: 2023-9-28 07:29
恭喜你可以盈利啦，有时间我要向你看齐
作者: jslinen    时间: 2023-9-28 07:30
玩菠菜必定为了要盈利，没人想要输钱的
作者: 想要水果机    时间: 2023-9-28 07:31
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: 我的花园    时间: 2023-9-28 07:31
这个交易平台挺好用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: jslinen    时间: 2023-9-28 07:32
交易平台一般确实是会选择能相信的啊
作者: linxiaoshan888    时间: 2023-9-28 07:32
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 朱古力    时间: 2023-9-28 07:35
建议需要沉着的人，不然的话干脆不给更好。
作者: liuxin960    时间: 2023-9-28 07:36
天天盈利什么也是格外让人眼红了啊，闲暇时多多分享打法啊
作者: 百战    时间: 2023-9-28 07:36
若能够盈利，其他事情都不重要了啊
作者: mxsj2016k    时间: 2023-9-28 07:39
建议什么的与我无关，一概兴趣不大了
作者: 徐子    时间: 2023-9-28 07:39
建议的还是瞧人的，不确定全数都好
作者: leconer    时间: 2023-9-28 07:39
你这样的盈利也是特别让我眼馋啊，到底是如何做到的
作者: yumi666    时间: 2023-9-28 07:41
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者: gkfbuw    时间: 2023-9-28 07:41
这个也是可以看看楼主推荐的交易平台了的！
作者: 护国石柱    时间: 2023-9-28 07:42
天天盈利什么也是万分让人嫉妒了啊，空闲时多多讲讲打法啊
作者: 老衲来了    时间: 2023-9-28 07:42
若能够盈利，其他事情都不主要了啊
作者: 小梦    时间: 2023-9-28 07:43
建议什么的与我关系不大，一律没兴趣了
作者: 不要脸最大    时间: 2023-9-28 07:46
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来围观一下而已
作者: 一路顺风    时间: 2023-9-28 07:46
是很好的，也是为数不多能够使用的交易平台
作者: ouliangzhong    时间: 2023-9-28 07:47
老哥这是要冲上天的节奏啊，都已经盈利了
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-9-28 07:48
这样的建议我都是根本没有兴趣了，做这之外东西更好
作者: 高文胜    时间: 2023-9-28 07:50
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来凑热闹一下而已
作者: 一路顺风    时间: 2023-9-28 07:55
给建议还是需要冷静的人啊，我也是来学习了
作者: 想要水果机    时间: 2023-9-28 07:55
建议需要理智的人，否则的话倒不如不给更好。
作者: 万家灯火    时间: 2023-9-28 07:56
建议的还是分人的，不肯定一切都好
作者: 越前龙马    时间: 2023-9-28 07:56
这样的建议我都是完全毫无兴趣了，做其他东西更好
作者: mxsj2016k    时间: 2023-9-28 07:57
看到有人盈利我肯定来支持一波，老哥不断加油啊
作者: 小希哥    时间: 2023-9-28 07:59
老玩家要盈利，那不论是什么都不在话下。
作者: 中大奖    时间: 2023-9-28 08:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者: 洋森    时间: 2023-9-28 08:00
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2023-9-28 08:02
建议还是需要适可而止的给，不然是急功近利
作者: 一帆风顺发    时间: 2023-9-28 08:03
老玩家要盈利，那非论是什么都不言而喻。
作者: 小希哥    时间: 2023-9-28 08:04
并不所有人都可以盈利的，因而楼主你很牛逼
作者: xiaoyi    时间: 2023-9-28 08:04
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者: lvaeyou    时间: 2023-9-28 08:04
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: bishao    时间: 2023-9-28 08:06
给建议还是需要沉着的人啊，我也是来旁观了
作者: 春娇与小智    时间: 2023-9-28 08:06
老哥这样的盈利也是相当让我羡慕啊，到底是怎样做到的
作者: stareshiny    时间: 2023-9-28 08:07
建议还是需要凡事有度的给，不然是急功近利
作者: anzizhong    时间: 2023-9-28 08:09
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 百战    时间: 2023-9-28 08:10
这个交易平台我还真的没有了解到的.
作者: 心随你动    时间: 2023-9-28 08:10
看到楼主盈利我必定来支持一波，楼主一直要加油啊
作者: 星星知我心    时间: 2023-9-28 08:11
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 赌神归来    时间: 2023-9-28 08:11
如此的建议我也是要来凑热闹看，学学点东西了
作者: wodezhuanyong    时间: 2023-9-28 08:11
玩BC一定为了要盈利，没人想要输钱的
作者: 越前龙马    时间: 2023-9-28 08:15
还行啊，现在我也是用这个交易平台
作者: 洋森    时间: 2023-9-28 08:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 大吉大利    时间: 2023-9-28 08:16
并不所有人都可以盈利的，因此老哥你很厉害
作者: 徐子    时间: 2023-9-28 08:17
楼主这是要冲上天的节奏啊，都肯定盈利了
作者: 22301    时间: 2023-9-28 09:36
费率倒也是真的是比较高的啦。
作者: rainwang    时间: 2023-9-28 13:56
上涨或者下跌，完全看庄家怎么想的了
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-9-28 16:22
提高盈利概率也是不容易
作者: 我的心好痛    时间: 2023-9-28 19:47
这个文章太长了 下次我有时间再看吧
作者: yubuluowang    时间: 2023-9-30 09:45
盈利的概率是要去提高的
作者: 爱美的女人    时间: 2023-10-1 19:06
合约高费率是怎么在面对啊
作者: 赚钱小样    时间: 2023-10-3 16:03
这样的操作是没有问题的吧



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