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标题:
面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
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作者:
caoch
时间:
2023-9-28 00:19
标题:
面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
熊市之下，各交易平台多次出现小市值币种逼空上涨行情，资金费率常常出现较大的负值，市场上常有两种策略：
, r4 |& R1 ]# D2 S ]7 {1 j
& L) ]3 R8 K ?
- 或在收取费率前开多获取结算的资金费率；
0 g7 o' T% l$ ?3 O4 D7 P1 ]2 w
0 z0 m2 Q4 |, r' {
- 或在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
" y6 ]) V- f9 N e( Q+ p+ X
/ k6 r7 h6 D6 R' H: [
Odaily 星球日报基于市场数据，对Binance上费率大于-0.5% 的情况进行统计，基于多时间段 K 线结果，探究不考虑其他数据只论涨跌，
从概率上而言哪种策略盈利概率更高
。
# t, z* ?/ K( U- E& d0 Z
" N* K9 L9 `+ K1 Y0 S
（指标说明：下文所有
高负费率
均指费率大于-0.5% 情况；下文所有
极端负费率
指费率大于-1.5% 情况；本文仅为对历史情况的结果统计，非后续行情投资指导建议。）
0 \* e. Z V# j
; f& s }+ J2 l& T; Z5 c: U
整体情况
: i) i: _& j5 S2 G% e
2023 年以来Binance上共有 376 次资金费率高于-0.5% ，平均值-1.209% 。其中各费率区间的频次情况如下，在 376 次高费率中，大于-1.5% 达 113 次，占比 30.2% ，可见当费率开始转向高负费率后，有不小的概率极端化。
- I% D. g0 c; _1 m
2 H3 T: z9 x7 h+ x, z& U& g7 \6 Z
Odaily 星球日报统计维度如下：
- W' \4 s/ r4 @3 u; B
+ s9 k4 @5 R5 B) t7 I7 k8 s
时间：
包括 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟、 4 小时、 8 小时、 24 小时。
F3 e2 Y- O% o& Y
, W1 W1 J* |! S& O2 \
短线上资金费率收取后波动较大，最低点不一定发生在收取后的 1 分钟之内，故选取了 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟进行对比。
, g/ Z3 ]; ^" z' b
# e7 A |2 ?; w( |
另一方面有时候爆空行情将会持续一大段时间，部分多单用户选择长时间持有，故选取 4 小时、 8 小时、 24 小时，观察长时间行情延续使多单获利的概率。
0 ?- K' a( m# g6 x! P8 W. K
8 E9 @ R# }! H: d( A
价格：
. I( t- }: ^4 C' ]9 s# P
3 Z& q3 p, X5 L" `0 U
短线上选取了最低价和收盘价，因手动操作的用户难以平仓在最低点。
( {0 h# V+ r: O" a! U T4 _, j
1 E7 w; S; T" m& i
长线上选取了最高价和收盘价，同样观察长时间行情延续使多单获利的概率。
. a! J- v2 t0 B! J, P9 b* @- N
- ~! _. w6 J+ r
收盘价旨在消除瞬间极端波动影响，用于和最低价/最高价对比。
7 }5 s: ]5 r( i$ g
@6 g8 @$ P; k9 B
短线情况统计
0 y# n9 ^2 A1 v
1 分钟最大跌幅平均值 1.90% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.11% ；
6 d& O1 t6 h2 n' }" i. _
8 E, A2 X7 @ C/ q4 w+ g+ `( M0 u4 V
3 分钟最大跌幅平均值 2.12% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.05% ；
, I L- d, M, l. _& H
: ?% j1 F5 p; \: c8 C
5 分钟最大跌幅平均值 2.26% ， 5 分钟收盘跌幅平均值 1.07% 。
# }/ }4 q2 \( S' v# Z
) l7 g' ?1 ? X3 o) ?6 _& ~
从所有案例的综合数据而言有几个初步结论：
+ B. `) i+ i( D0 x O% z! N
' [& T5 Y$ Q' s' v
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若在收取费率结束的短时间内平仓，获利概率很小。
. A$ U8 R+ F1 J$ L: l
- K8 h3 m4 p5 Z0 F8 W
2. 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟最大跌幅连续创新低，而相应的收盘价接近一致，说明在这一段时间内走势为 W 形状，且波动剧烈。
' R# @) H$ B) e. h5 o1 k* S( B S! d
# o' ]9 U( ? l# N2 v6 ^1 f- N. K
3. 基于第二点，空头盈利概率大，并且有较多的机会平仓。
+ m7 |' y8 U( W; ^/ t3 v
5 k: O5 ^/ v2 o% U3 ]
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较明显的 W 型走势。
: ^: V2 L/ }9 O% t# j* p; M
" F! D8 p7 l W7 x- ?
长线情况统计
; {% m8 o- A( \# n4 k0 a
- 4 小时最大涨幅平均值 3.73% ， 4 小时收盘涨幅平均值-1.29% ；
1 `$ ?6 t6 K( D/ N* p; c4 Z/ [# r
; u* J+ g6 ?- T5 i+ u
- 8 小时最大涨幅平均值 5.84% ， 8 小时收盘涨幅平均值-1.36% ；
& \' \7 p' ^% ~3 i
: }3 }/ S" ~# j. _
- 24 小时最大涨幅平均值 9.5% ， 24 小时收盘涨幅平均值-3.34% ；
1 m4 S+ F) {6 F0 U, ]
! Q* g. r3 O* C6 S6 _9 _: x* c
综上结论如下：
5 k2 _! L J0 t* |+ q+ B. Q7 u
: K- s+ v Z% T2 x0 P5 U$ }9 C
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若选择持有一端时间，有机会同时获取资金费率和涨幅盈利。
s& k w6 Z( u$ [- U3 \8 Z0 h+ \0 z
0 w- g x4 C8 h8 W
2. 4 小时、 8 小时、 24 小时最大涨幅连续上升，但收盘涨幅均为负数，说明在 24 小时之内，说明在这一段时间内走势类似 M，且波动剧烈。
7 i9 A, a2 x" d6 b0 Q
# F+ v4 X! t7 v' `& }
3. 24 小时收盘价明显低于 8 小时收盘价，或意味着多数负费率行情在 24 小时内即结束。
7 e5 w1 z3 M2 J. c: l; }
! H4 a. z) _- M% c7 h
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较显著的 M 型走势。
8 x/ y& y8 v0 E' m4 J
" W9 v% x/ y% S, u9 F
基于频数和费率高低的分类统计
5 V2 A+ a) U) i Y7 J- f0 k
频数对费率情况影响
9 U9 s+ l; l* ]7 e! c8 r) M
频数：
将每个代币在 2023 年出现过多少次高负费率作为统计维度，共涉及代币 66 个，近半的代币仅有一次高负费率情况，而出现 10 次以上高负费率情况代币仅 9 个。
: O. z# Q1 m# g' o' U8 p/ @+ R
9 @0 D/ ?, V0 i u5 H) o% W' {
平均费率：
并未随着高负费率频数的增加而有明显上升，而 LPT、TRB 等代币在广泛传播时均为满负费率（-2.5% 或-3% ），说明在其达到满负费率之前或之后，在中等的负费率水平上维持过较长一段时间。
. \& A* A# ~+ f" v
# D" I+ v% z; e+ u* m
累计费率：
超过 15% 概率较低，但对于长期持有者而言，随着价格的倍增，从费率上而言收入仍较为可观。
$ J0 e, j* B* @! y* E
Z8 h. v" Y d3 c7 a! ^/ X
费率对价格走势影响
! A# L" N3 B, z; p' V
本节探讨是否负费率越高，短线跌得更多，长线上涨更高。
2 S. \- J* l7 @0 p. Y- t
4 k: G6 A4 J; ^. H/ A- G( n7 }
以下图表为所有区间的短线走势情况。
# ~+ f3 G! ~) ?+ U& z: u* J9 z
$ i# ]5 d% h$ X. s
分级之后，各区间短线规律与整体规律一致，即：①W 型走势、②空头均有盈利平仓机会、③收盘价多头获利概率高；
3 ^# G1 Y$ b, D8 P- _0 {/ k
! X$ H$ x- i0 e1 M
而负费率程度越高，短线下跌更加剧烈，但收盘价基本与费率持平。
5 x) g; T6 F& p9 y) ~5 A. A
8 e' n& r5 ]. z6 w
以下图表为所有区间的长线走势情况。
+ ?# N8 k5 D( `( r. e% m3 E# h
8 y3 q- g: G1 k
分级之后，各区间长线规律与整体规律一致，即： ①M 型走势 ②多头均有盈利平仓机会 ③行情结束时间快。
5 G7 t9 i! W4 Q1 T
" A# g1 u% {9 `6 L2 n
而
负费率程度越高，上涨程度没有显著提升
。
8 N. k! O3 j! d2 p2 m5 C# I& K
& A ]# v( f3 N! w# {9 R& c
频数对价格走势影响
( v. l1 u' P: F+ U; O2 p- z* L% {
短线行情
# M0 O, a' }& V
对于高负费率仅出现一次的代币的 29 次高负费率中，
' z( }4 Z* K# T8 F
: J4 Y. q2 N1 v
- 1 分钟最大跌幅有 28 次大于资金费率，盈利比例达 97% ；1 分钟收盘跌幅有 17 次大于资金费率，盈利比例达 59% ；
( @% M$ g# V2 D' W' z) o8 h5 e/ s
6 r2 v& }2 l) a) h3 L5 A
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 41% ；
8 U5 N, ?1 K% k6 h
4 u$ g; ^+ Y4 i1 ]% U/ {3 n
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 48% ；
, J8 \+ Y5 S- ~, D
6 j2 H% {7 @9 U$ A3 T2 _' w3 a
以发生过 32 次高负费率的 LPT 作为比较：
/ t, O k5 B8 [( ]. p$ ]# F
$ f0 F6 S- j. g/ v+ m
- 1 分钟最大跌幅有 32 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 27 次大于资金费率，盈利比例达 84% ；
: }! a6 Q" }: B# R$ _9 u. l* n5 }
; F+ D7 j; e+ A
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
. L" W) [8 `. a) h( d& C2 ?, x8 S1 w
' q, P! y0 e2 h3 D
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
+ O7 m) {# k8 ?2 q- N2 \
2 N! R" g1 K+ j5 I _
或由于费率的极端化，LPT 的空头盈利概率明显高于单次高费率的情况。
; r) i( R& F8 l/ e6 o# V" [
3 b7 @- t4 K$ b; K1 |
以发生过 61 次高负费率的 BLZ 作为比较：
! c W' q1 ~2 b8 b
! p; z z7 h, I8 g, Y
- 1 分钟最大跌幅有 61 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 46 次大于资金费率，盈利比例达 75% ；
, N" t$ @$ X# y. O4 H6 M
3 z% F' N: k0 m8 m1 S" E/ O
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
$ r1 q$ a: ~# i& U' r: `
6 x6 S% M& U. b% r* a& y( D
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 62% ；
5 H w2 m, r5 q! F$ `" ]
- `7 `1 v: i6 [8 v1 a( M. W' V) c
而 BLZ 的极端费率情况下，概率与 LPT 类似，同样明显高于单次高费率。
q0 t8 x t7 P) u" f6 X
8 I, }+ _3 K8 I" q2 |5 K
由此可见，不论是短期的高负费率、还是明确的逼空上涨行情，短线维度上都是空头占优。
: u/ N6 y f2 N5 D( r1 _ q
$ t0 {+ l6 v0 \
长线行情
4 x* P. S7 ~7 w0 V3 T
同样，在 29 次高负费率中，
3 F8 G6 `8 o }$ b5 }5 o
2 X( B8 d) p) W9 v _ H
- 4 小时最大涨幅有 29 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；4 小时收盘涨幅有 10 次大于资金费率，盈利比例达 34% ；
6 \( Z7 ?5 ?% P# G! h: J! M0 M+ B
, P% F) c. |; K
- 8 小时最大涨幅盈利比例 100% ；8 小时收盘涨幅盈利比例 31% ；
/ p# S6 }0 r; R4 v W3 v; J6 T
# s2 R" ~% @4 a% W
- 24 小时最大涨幅盈利比例 100% ；24 小时收盘涨幅盈利比例 34% ；
7 k O( C+ |8 W" z: y4 H5 |/ b/ h) Q
* j7 F0 r5 O4 x
对于长线而言，由于前文所提的「行情结束时间快」的特性，多头收盘盈利概率显著减小。
5 Z: n1 |, W2 w& N9 ?7 q% u* r; I
( ~7 s" |* q+ U9 e+ a
而最高点全凭个人交易技术，仅供参考，但也说明了
收取费率并非行情的结束时间点
。
5 q1 h) v4 f9 L' G
" f' G( F. f- V
同样选取了高费率次数最多的四个代币进行统计，但由于是基于已发生的逼空行情选取，
该统计具有显著的「抽样偏差」，该部分仅供参考
，对于后续类似情况指导意义不大。
! P, S# ~- C7 u8 s( g7 A8 v& `
3 m z: M$ o* U
结论
* X+ ?+ t$ J& K# M$ O# D' O E
基于Binance 2023 年高负费率情况，Odaily 星球日报对如下两种策略进行了数据方面的统计：
6 {5 L* E' f. H6 i% X, \6 Z
( I8 _/ _ o9 ^% {
- 多头策略：在收取费率前开多获取结算的资金费率；
6 N4 p' K8 T# P
6 K* h% ?$ r7 ]4 U
- 空头策略：在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
/ O& U6 i8 J6 V
8 v3 t" e: |1 r2 o: R
在短线操作层面，空头策略概率上明显占优，即使以收盘价也以空头盈利占多数。
) C" ?6 O: a _
: R% S5 \) ^& A1 L' ^: o
在长线操作层面，多头策略概率上略微占优，在高负费率发生之后，通常仍有一段上涨趋势。
# }7 J' f6 z: \
) ]6 H; _6 Z# A% O4 o
; Q% }) J1 G, m
* P6 |! H$ c- A3 }, H, t
1 _- B. J3 E9 m- T, X6 {# F: ?5 F
, C, x( h; O- K! q6 e. c
# C7 d" H( F6 k& w0 k e
8 e) P+ Y: \' U2 t5 h% Y) }
作者:
Lhrlhrgo
时间:
2023-9-28 07:17
这个交易平台很不错，反正吧都是需要小心安全第一啊！
作者:
强强强123
时间:
2023-9-28 07:17
建议不要一揽子全接纳，这只会看起来很蠢
作者:
南相楚
时间:
2023-9-28 07:21
建议不要一揽子全回收，这只会变得很难看
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:22
如此的建议我也是要来瞧瞧看，继续学习点东西了
作者:
drogan
时间:
2023-9-28 07:22
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者:
林武风
时间:
2023-9-28 07:22
这样的盈利成果也太厉害了吧，都让我非常羡慕了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 07:26
是很好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者:
小夏Sherry
时间:
2023-9-28 07:27
还可以啊，现在我也是用这个交易平台
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:28
这样的盈利结果也太给力了吧，都让我十分羡慕了
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:29
祝贺老哥可以盈利啦，有空我要向你指点一下
作者:
wuzhaoshichao
时间:
2023-9-28 07:29
恭喜你可以盈利啦，有时间我要向你看齐
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:30
玩菠菜必定为了要盈利，没人想要输钱的
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:31
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
我的花园
时间:
2023-9-28 07:31
这个交易平台挺好用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者:
jslinen
时间:
2023-9-28 07:32
交易平台一般确实是会选择能相信的啊
作者:
linxiaoshan888
时间:
2023-9-28 07:32
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
朱古力
时间:
2023-9-28 07:35
建议需要沉着的人，不然的话干脆不给更好。
作者:
liuxin960
时间:
2023-9-28 07:36
天天盈利什么也是格外让人眼红了啊，闲暇时多多分享打法啊
作者:
百战
时间:
2023-9-28 07:36
若能够盈利，其他事情都不重要了啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:39
建议什么的与我无关，一概兴趣不大了
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 07:39
建议的还是瞧人的，不确定全数都好
作者:
leconer
时间:
2023-9-28 07:39
你这样的盈利也是特别让我眼馋啊，到底是如何做到的
作者:
yumi666
时间:
2023-9-28 07:41
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者:
gkfbuw
时间:
2023-9-28 07:41
这个也是可以看看楼主推荐的交易平台了的！
作者:
护国石柱
时间:
2023-9-28 07:42
天天盈利什么也是万分让人嫉妒了啊，空闲时多多讲讲打法啊
作者:
老衲来了
时间:
2023-9-28 07:42
若能够盈利，其他事情都不主要了啊
作者:
小梦
时间:
2023-9-28 07:43
建议什么的与我关系不大，一律没兴趣了
作者:
不要脸最大
时间:
2023-9-28 07:46
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来围观一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:46
是很好的，也是为数不多能够使用的交易平台
作者:
ouliangzhong
时间:
2023-9-28 07:47
老哥这是要冲上天的节奏啊，都已经盈利了
作者:
不傻不成气候
时间:
2023-9-28 07:48
这样的建议我都是根本没有兴趣了，做这之外东西更好
作者:
高文胜
时间:
2023-9-28 07:50
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来凑热闹一下而已
作者:
一路顺风
时间:
2023-9-28 07:55
给建议还是需要冷静的人啊，我也是来学习了
作者:
想要水果机
时间:
2023-9-28 07:55
建议需要理智的人，否则的话倒不如不给更好。
作者:
万家灯火
时间:
2023-9-28 07:56
建议的还是分人的，不肯定一切都好
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 07:56
这样的建议我都是完全毫无兴趣了，做其他东西更好
作者:
mxsj2016k
时间:
2023-9-28 07:57
看到有人盈利我肯定来支持一波，老哥不断加油啊
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 07:59
老玩家要盈利，那不论是什么都不在话下。
作者:
中大奖
时间:
2023-9-28 08:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:00
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者:
hong29
时间:
2023-9-28 08:02
建议还是需要适可而止的给，不然是急功近利
作者:
一帆风顺发
时间:
2023-9-28 08:03
老玩家要盈利，那非论是什么都不言而喻。
作者:
小希哥
时间:
2023-9-28 08:04
并不所有人都可以盈利的，因而楼主你很牛逼
作者:
xiaoyi
时间:
2023-9-28 08:04
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
lvaeyou
时间:
2023-9-28 08:04
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者:
bishao
时间:
2023-9-28 08:06
给建议还是需要沉着的人啊，我也是来旁观了
作者:
春娇与小智
时间:
2023-9-28 08:06
老哥这样的盈利也是相当让我羡慕啊，到底是怎样做到的
作者:
stareshiny
时间:
2023-9-28 08:07
建议还是需要凡事有度的给，不然是急功近利
作者:
anzizhong
时间:
2023-9-28 08:09
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
百战
时间:
2023-9-28 08:10
这个交易平台我还真的没有了解到的.
作者:
心随你动
时间:
2023-9-28 08:10
看到楼主盈利我必定来支持一波，楼主一直要加油啊
作者:
星星知我心
时间:
2023-9-28 08:11
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
赌神归来
时间:
2023-9-28 08:11
如此的建议我也是要来凑热闹看，学学点东西了
作者:
wodezhuanyong
时间:
2023-9-28 08:11
玩BC一定为了要盈利，没人想要输钱的
作者:
越前龙马
时间:
2023-9-28 08:15
还行啊，现在我也是用这个交易平台
作者:
洋森
时间:
2023-9-28 08:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。
作者:
大吉大利
时间:
2023-9-28 08:16
并不所有人都可以盈利的，因此老哥你很厉害
作者:
徐子
时间:
2023-9-28 08:17
楼主这是要冲上天的节奏啊，都肯定盈利了
作者:
22301
时间:
2023-9-28 09:36
费率倒也是真的是比较高的啦。
作者:
rainwang
时间:
2023-9-28 13:56
上涨或者下跌，完全看庄家怎么想的了
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-9-28 16:22
提高盈利概率也是不容易
作者:
我的心好痛
时间:
2023-9-28 19:47
这个文章太长了 下次我有时间再看吧
作者:
yubuluowang
时间:
2023-9-30 09:45
盈利的概率是要去提高的
作者:
爱美的女人
时间:
2023-10-1 19:06
合约高费率是怎么在面对啊
作者:
赚钱小样
时间:
2023-10-3 16:03
这样的操作是没有问题的吧
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